国际金融实务162《国际金融实务》练习题答案(32课时)3.4练习题答案.doc

国际金融实务162《国际金融实务》练习题答案(32课时)3.4练习题答案 国际金融实务162《国际金融实务》练习题答案(32课时)3.4练习题答案 国际金融实务162《国际金融实务》练习题答案(32课时)3.4练习题答案 第二章 练习题 1.D 2.D 3.D 4.A 5.A 6.A A: SP CHF 50 PLS 16/26 MY RISK. ANY CH 18/24 18 OK DONE. TO CFM WE BUY USD 50 AG CHF AT X.XX18 VAL JUN 14，2013 MY USD TO B BANK NY TKS N BI OK AGREED. MY CHF TO A BANK ZURICH TKS N BI 1753 英镑 （ 1） 7.3497/7.3538 2） 10.3309/10.3353 3） 8.4030/8.4086 4） 0.08058/0.08062 5） 0.7899/0.7903 （1）1.4050/1.4060 （2）0.8375/0.8384 （3）1.6543/1.6565 第三章 练习题 1.D 2.A 3.D 4.A 5.B 6.C 7.(1)0.9109/0.9165 (2)7.7590/7.7664 13/37 152/132 可获利 CHF6850 120/140 12.(1) 1221 万人民币元 2） 1222.24 万人民币元 借人民币购汇支付的成本为 人民币元，借美元直接支付的成本为 人民币元，所以应该借美元直接支付。 14. 套利可获利 EUR1678 第四章 练习题 1.C 2.A 3.D 4.D 5.C 6.B B/S 1.5058/1.5026 S/B 1.5063/1.5018 B/S ：0.9484/0.9542 S/B ：0.9507/0.9551 6 个月的掉期率为： 126/70 S/B 1.6520/1.6394 B/S 1.6510/1.6440 获利 12 个点 获利9个点 （1）获利 20551.25 美元；（2）获利 25551.25 美元；（3）选择外汇掉期交易。 第五章 练习题 一、单项选择题 1.A 5.D 7.C 13.C 二、计算题 假设 2 个月后的市场行情变为： Spot Rate USD/SGD 1.2662/72 USD/CHF 0.9320/30 Currency Futures CHF Sep 1.0702 答：可获净利 1967 美元 。 现货市场损失 793 美元，外汇期货市场盈利 2000 美元，盈亏相抵获利 1209 美元，即 2 个月后公司购买 100 万 CHF的实际成本为 662011 美元 [=(1000000/1.5060)-2000] 。 10 月 20 日买空 12 月份 EUR，同时卖空 12 月份 CHF；到 12 月 1 日，同时对冲两种期货合约，可获利 14375 美元。 第六章 练习题 3.B 4.C 7.(2) 1.0173 (3) 4560 美元 9.(1) 42890.84 美元 （2）1.0496 （3）行权； 2099109.16 美元 做日元期货的多头套期保值；行权； （8922000S）美元