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院(系): 专业: 年级: 学生姓名: 学号:
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华中师范大学 2013 –2014 学年第 1学期
期末考试试卷(A卷)
课程名称 应用随机过程 课程编号任课教师 李佩彦
题号 一 二 三 四 五 总分 分值 15 15 30 20 20 100 得分
得分 评阅人 一、判断题:(共5题,每题3分) 从本质上讲,随机过程是时间和样本点为自变量的二元函数。 ( )
Poisson过程。 ( )
。 ( )( )
6.表示随机变量X的矩母函数,则下面不正确的是 ( )
A. , B ,
C , D 。
7.下列对Poisson过程的描述不正确的是 ( )
A 是Markov过程, B 是计数过程,
C 是平稳过程, D 是独立增量过程。
8. 如果 是齐次Markov链的一步转移矩阵,则下面不正确的是 ( )
A , B ,
15. 考虑一有限状态的 Markov 链,试证明:
1)至少有一个状态是常返的,
2)任何常返状态必定是正常返的。
得分 评阅人 五、综合题:(共1题,20分,) 16.1)谈谈你学习随机过程的收获;
2)举例说明生活中的随机现象那些可以分别看作Poisson过程、生灭过程、平稳过程、Brown运动,并简单说明理由。
13.设为标准Brown运动,则由 定义的过程称为Brown桥,它在研究经验分布函数时非常有用,试计算的均值和协方差函数。
得分 评阅人 四、证明题:(共2题,每题10分) 14. 设 是参数为的Poisson分布,对任意的两个时刻,给定,
证明:条件分布与无关。
12. 设随机过程,其中随机变量 是区间上的均匀分布。试问:
随机过程是平稳过程么?(宽平稳意义下)
该随机过程具有均值遍历性么?
C , D
9.关于平稳过程下面叙述正确的是 ( )
A 宽平稳则一定严平稳, B 严平稳一定宽平稳,
C 严平稳和宽平稳等价, D 二阶矩存在的严平稳一定宽平稳。
10. 下面过程一定是高斯(正态)过程的是 ( )
A Poisson过程 B Markov过程,
C Brown运动 D 平稳过程
得分 评阅人 三、计算题:(共3题,每题10分) 11. 设Markov链的状态空间为 ,其一步转移概率矩
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