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光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报
50ETF 震荡收高 区间震荡有望延续
2017/12/13 ，星期三
沪深主要股指上扬 ，50ETF 震荡收高 ，区间震荡有望延续 ，等待合适交易机会。
上证50ETF 收市价2.870 ，涨0.024 ，涨幅0.84% ，成交金额15.53 亿。
摘要
1、50ETF 走势分析 区间震荡仍有望延续
2、期权成交持仓情况 成交量和持仓量均增加
3、期权走势分析及策略 区间震荡延续 等待合适交易机会
一、 50ETF 走势分析
从下面的60 分钟图来看 ，50ETF 小幅反弹 ，区间波动行情仍在延续。
图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图
资料来源：wind 资讯
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从下面的日K 线图来看 ，50ETF 收出阳线 ，近期市场上下反复 ，维持区间震荡格局。
图表2 ：上证50ETF 日K 线图
资料来源：wind 资讯
从以下的周K 线图看，本周50ETF 下探10 周均线获得一定支撑 ，总体仍为震荡行情。
图表3 ：上证50ETF 周K 线图
资料来源：wind 资讯
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从以下的月K 线图看， 12 月初呈现震荡格局，围绕着上月收盘价2.858 上下反复。
图表4 ：上证50ETF 月K 线图
资料来源：wind 资讯
今日沪深股市主要股指上涨。
截至收盘，上证综指涨0.68%报3303.04 点；深证成指涨0.91%报11143.89。两市成交
金额3361 亿。创业板指数涨0.4 1%报1806.09 点。
盘面上，除建筑材料板块下跌外 ，其余各板块均出现上涨。其中，食品饮料、家用电器、
交通运输、电气设备、通信、汽车、医药生物、电子等板块涨幅居前。
股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF17 12 上涨0.50% ；上证50 股指期货主力
合约IH17 12 上涨0.36% ；中证500 股指期货主力合约IC17 12 上涨0.56%。
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二、期权成交持仓情况
50ETF 期权成交量和持仓量均增加。
上证50ETF 期权成交量方面，单日成交1147530 张 ，较上一交易日增加14.56%。其中，
认购期权成交630714 张，认沽期权成交516816。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ）
今日为0.82 ，上一交易日为0.79。
持仓方面 ，上证50ETF 期权持仓总量为2023747 张 ，较上一交易日增加0.77%。
成交量/持仓量比值为56.70%。
图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量（2017 年12 月13 日）
合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 认购期权成交量 认沽期权成交量
12 月 892932 106953 1251949 4555 478387 414545
1 月 194456 27528 287084 7022 120342 74114
3 月 42053 6039 334724 653 21640
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