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金融工程研究 金融工程专题报告2
目 录
1. 选股因子的降维4
2. 降维前后模型表现对比 5
2.1 选取类别内选股效果最强6
2.2 选取类别内选股效果最强-改进 7
2.3 类别内选股效果加权 9
2.4 类别内选股效果加权-改进 11
2.5 类别内PCA 降维 14
2.6 类别内PCA 降维-改进 16
3. 降维方法对比 17
4. 总结与展望 19
5. 风险提示 19
请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 3024216:46
金融工程研究 金融工程专题报告3
表目录
表 1 因子截面相关性均值（2009 年 1 月至2017 年7 月）4
表 2 因子计算方法说明5
表 3 “取类别内选股效果最强”降维前后因子模型表现6
表 4 “取类别内选股效果最强”降维权重分配情况7
表 5 “取类别内选股效果最强” （改进）降维前后因子模型表现8
表 6 “取类别内选股效果最强” （改进）降维权重分配情况9
表 7 “类别内选股效果加权”降维前后因子模型表现10
表 8 “类别内选股效果加权”降维权重分配情况 11
表 9 “类别内选股效果加权” （改进）降维前后因子模型表现12
表 10 “类别内选股效果加权” （改进）降维权重分配情况13
表 11
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