R时间序列FAQ.pdf

R 金融时间序列分析 常见问题集 目录 前言 4 Ⅰ基础篇 5 1 时间序列基础 6 1.1 创建时间序列对象 6 1.2 规则时间序列对象 13 1.3 时区和夏令时 20 1.4 时间序列对象的排序以及重合日期处理 31 1.5 时间序列的连接与合并 43 1.6 时间序列对象的取子集操作 64 1.7 时间序列对象与类函数 79 1.8 缺失值处理 93 2 时间序列对象的查看与绘图112 2.1 时间序列对象的显示112 2.2 时间序列对象的图形展示119 3 使用R 函数 125 3.1 金融时间序列对象与base 包中的函数 125 3.2 金融时间序列对象与stats 包中的函数 139 3.3 金融时间序列对象与utils 包中的函数 155 4 性能测试 160 4.1 创建时间序列对象的性能测试 160 4.2 对时间序列取子集的操作性能 164 Ⅱ应用篇 169 5 ARIMA 模型 170 6 GARCH 模型 171 7 VaR 模型 172 8 极值理论模型 173 前言 本书分为上下两篇，上篇为基础篇，下面为技术篇。 Ⅰ 基础篇 1 时间序列基础 1.1创建时间序列对象 需要加载的R 包 library(zoo) library(xts) library(timeSeries) R 进行金融分析时最常用的时间序列类型是什么? zoo 包中的zoo 格式，xts 包中的xts 格式和timeSeries 包中的timeSeries 格式，使用 timeSeries 包时需要timeDate 提供支撑。 这三种时间序列对象的时间戳有哪些不同？ zoo 类型时间序列对象和xts 类型的时间序列对象的时间戳标记取决于生成时间序列对 象是所使用的时间戳标记的类型。而 timeSeries 对象的时间戳标记与生成时间序列对象时 所使用的时间戳标记是独立的，timeSeries 对象的时间戳通常是数值型。 创建时间序列对象时最常用的时间戳标记是什么类型的？ 对于zoo 对象和xts 对象而言，当其处理的是日记录数据时，由于不用关心时区信息， 因此通常用Date 类型的时间戳标记；当期处理的是盘中数据时、或者涉及时区信息和夏时 令时，通常用POSIXct 类型的时间戳标记。timeSeries 对象的时间戳标记通常是timeDate 对象，timeDate 本身携带了Olsen 时区数据的基准信息。 时间序列对象依赖于其被创建的方式吗？ 对于依赖于操作系统时区信息的zoo 对象和xts 对象而言是这样的，zoo 对象和xts 对 象的显示结果跟操作系统的内部时区设置以及夏令时规则有关，因此，同样的 zoo 对象和 xts 对象在不同的操作系统上可能结果不一致。而 timeSeries 对象不受此影响，因为 timeSeries 对象的时间戳标识为timeDate 对象。timeDate 对象一般是以POSIXct 格式存储 的GMT 时间，其将时区和DST 信息与Rmetrics 中的Olsens 时区数据库单独存储。 在不需要关心时区信息时，当前的时区环境对时间序列对象的创建有什么影 响？ 对于zoo 对象和xts 对象，作为默认时间戳标识类型的as.POSIXct 函数会基于本地系 统环境中的时区设置来创建时间戳。 args(zoo) function (x = NULL, order.by = index(x), freque