简明金融工程讲义（中文版－使用教材：金融工程学－陈工孟）.pdf

课程教学大纲基本介绍 课程名称：《金融工程学》 选用教材：《金融工程》 作 者: 陈工孟 出版单位: 清华大学出版社 一、课程简介和教学目的 （1）该课程发展介绍 《金融工程学》是20 世纪 80 年代以后在西方国家形成的一门新兴学科，主 要论述金融衍生工具的交易原理、定价及风险规避技术、以及它们的研究、开发、 设计与应用。90 年代以来，美国哈弗大学、麻省理工学院、斯坦福大学、康奈 尔大学等著名高等学府都相继开设了金融工程学专业，金融工程学已成为西方国 家商学院重要的 MBA 课程，美国的一些高校与华尔街的一些重要的金融机构也 正在对其进行积极开发和应用方面的研究。目前，金融工程学已成为企业财务人 员、银行经营管理专家、企业家、基金经理、市场交易员以及金融管理部门相关 人士等实务部门工作人员必修的内容。 （2）本课程包括以下基本内容 ①基础工具及现货市场； ②远期交易，包括远期利率交易和远期汇率交易； ③期货市场介绍，包括期货基础知识、久期、利率期货、外汇期货和股指期 货； ④互换及互换应用和互换定价； ⑤期权理论，包括期权基础知识、期权的定价理论、期权应用及风险防范和 期权种类介绍。 （3 ）教学目的 金融工程学是一门理论与实战相结合的一门综合性学科。它是在股票、外 汇、利率、期货等基础金融工具中衍生出来的多种金融工具组合交易。它需要了 解交易对象宏观或微观的基本分析，也需要了解交易对象的技术分析，是在充分 掌握交易对象的基本分析与技术分析技能的基础上，利用衍生交易的杠杆性和其 不同组合的特殊性，为资产与负债管理者防范风险和获取利润的一门正在不断发 展和不断创新的学科。当今世界，实体经济低速增长，美欧日庞大的社会游资所 形成投资基金群体游荡于世界各个市场，每一次金融危机无不留下这些金融大鳄 的身影。它们娴熟地利用着各种金融衍生交易，无情地吞噬着别国的资产，正在 进行的是一场场无硝烟的战争。我国入世在即，资本市场、货币市场、外汇市场 也会逐步对外开放，其中隐含的外汇风险、利率风险、股票系统性风险都需要我 们加快研究和学习金融衍生交易。从微观上，我们的教学目标是培养金融理财专 家，从宏观上，我们的教学目标是培养这场无硝烟战争的军事家、战略家。我们 只有超前学习，才能抓住这一人生不可多得的机遇。 二、先修课程 《国际金融学》、 《货币银行学》、 《证券投资学》等 三、参考文献： 1.杨景鹏：《金融工程概论》，企业管理出版社，2003 年第 1 版。 2.寇日明等：《债券价格计算理论与实务》，经济科学出版社，2001 年。 3.范龙振、胡畏：《金融工程学》，上海人民出版社，2003 年第 1 版。 4.洛伦茨·格利茨著，唐旭等译：《金融工程学（修订版）》，经济科学出版社， 1998 年第 1 版。 姜纬：《金融衍生市场投资：理论与实务》，复旦大学出版社，1996 年 陈小平：《国际金融衍生市场》，中国金融出版社，1997 年 周立：《金融衍生工具：发展与监管》，中国发展出版社，1997 年 5.李健：《金融学》，中央广播电视大学出版社，2004 年 11 第 1 版。 6.瞿卫东、于研：《金融工程简明教程》，经济科学出版社，2002 年第一版。 王建国、刘锡良：《衍生金融商品》，西南财经大学出版社，1997 年 7.林正国、黄思训：《金融工程导论》，东南大学出版社，2003 年第一版。 瞿卫东：《金融工程学》，中国财政经济出版社，1997 年 田国立：《金融互换交易指南》，中国社会科学出版社，1995 年 陆军、林泽铨译：《利率与货币掉期》，中山大学出版社，1996 年 8.John C. Hull, Fundamentals of Futures and Option Markets ,《期货与期权市场基本 原理》，the Fourth Edition, 清华大学出版社。 9.Robert Steiner 著，于研译：《金融计算》，上海财经大学出版社，2002 年第 一版。 10.Terry J.Watsham 著，《风险管理中的期货与期权》，北京大学出版社，2003 年第一版。 相关网