安信证券_金融工程_基于有效因子的多因子选股模型--重要.pdf

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2017-08-15 发布于河北
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金融工程研究金融工程主题报告/证券研究报告量化投资 T_ReportAbstract T_ReportDate 基于有效因子的多因子选股模型报告日期 2011-01-26 T_Analyst 潘凡金融工程分析师 021 panfan@ 执业证书编号 S1450209090273 报告关键点：本报告用1997到2004共8年的A股数据，验证了30个常见选股因子的有效性，并对其中的有效因子进行了去冗处理，最后形成了一个基于9个有效因子的多因子选股模型。 T_CONTACTnalyst 报告联系人以2005到2010的数据对模型进行样本外检验，发现该模型具有较好的选股能力，柴宗泽 010 在整个检验期内，从前20到前100只每隔10个股票形成一个组合，超额收益率都