安信证券-金融工程：使用融资融券的同质股票配对交易-110623.pdfVIP

下载本文档

9
0
约4.7万字
约 13页
2017-08-15 发布于河北
举报
版权申诉

安信证券-金融工程：使用融资融券的同质股票配对交易-110623.pdf

1、本文档共13页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

安信证券-金融工程：使用融资融券的同质股票配对交易-110623.pdf

金融工程研究金融工程主题报告/证券研究报告量化投资 T_ReportAbstract T_ReportDate 使用融资融券的同质股票配对交易报告日期 2011-06-23 T_Analyst 常科丰金融工程分析师 0755 changkf@ 执业证书编号 S1450511020007 报告关键点：  本文配对交易策略的年化收益率为7.7%，相比于无风险收益较高。作为一个绝对收益策略，具有推荐价值。 T_CONTACTnalyst  将配对交易模型分解为三部分：一是寻找同质股票对，二是设定买卖规则，三报告联系人是融资融券安排。吴卓凌 0755 wuzl2@  只融券不融资的方法较优。  将初始资金量降低，能够显著提高策略的业绩。配对交易业绩统计量报告摘要：配对交易策略  本文配对交易策略的年化收益率为7.7%，相比于无风险收益较高。作为一个绝