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第6章 金融衍生品计算 ?MATLAB教学网第一页，共三十九页。
6.1 金融衍生产品种类6.1.1 期权分类基本期权 欧式期权 美式期权 奇异期权亚式期权障碍期权复合期权回望期权百慕大期权第二页，共三十九页。
6.2 欧式期权计算6.2.1 Black-Scholes方程第三页，共三十九页。
欧式期权价格函数调用方式 [Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)输入参数 Price 标的资产价格 Strike 执行价 Rate 无风险利率 Time 距离到期日的时间，即期权的存续期 Volatility 标的资产的标准差 Yield 标的资产的红利率输出参数 Call 欧式看涨期权价格 Put 欧式看跌期权价格第四页，共三十九页。
股票价格为100，股票波动率标准差为0.5，无风险率为10％，期权执行价95，存续期为0.25年，试计算该股票欧式期权价格。>> [Call, Put] = blsprice(100, 95, 0.1, 0.25, 0.5)Call = 13.6953Put = 6.3497第五页，共三十九页。
6.2.3 欧式期权希腊字母 1．欧式期权Delta值调用方式 [CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)输入参数同上输出参数 CallDelta 欧式看涨期权Delta PutDelta 欧式看跌期权Delta第六页，共三十九页。
2．欧式期权Gamma值。调用方式 Gamma = blsgamma(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)输入参数同前输出参数 Gamma 欧式期权Gamma值第七页，共三十九页。
3．欧式看涨期权Theta值。调用方式[CallTheta, PutTheta] = blstheta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)输入参数同前输出参数 CallTheta 欧式看涨期权Theta值 PutTheta 欧式看跌期权Theta值 第八页，共三十九页。
4．欧式期权Rho值 调用方式 [CallRho, PutRho] = blsrho(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 输入参数同前 输出参数 CallRho 欧式看涨期权Rho值 PutRho 欧式看跌期权Rho值第九页，共三十九页。
5．欧式期权Vega调用方式 Vega = blsvega(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)输入参数同前输出参数 Vega 欧式期权Vega?第十页，共三十九页。
6．欧式期权隐含波动率调用方式 Volatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, Value, Limit, Tolerance, Type)输入参数 Price 标的资产当前价格 Strike 期权执行价 Rate 无风险利率 Time 存续期 Value 欧式期权价格第十一页，共三十九页。
Limit (Optional)欧式期权波动率上限，默认值是10 Yield (Optional)标的资产的分红，折合成年收益率 Tolerance (Optional)可以忍受隐含波动率，默认值为10 Type (Optional)欧式期权种类， 如果是欧式看涨期权则输入Type = {‘call
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